Гренландия была открыта скандинавскими первопроходцами в 10 в. Норвежский мореплаватель Эрик Рыжий провел там три года, изучая юго-западное побережье, и в 984 дал острову название Гренландия (в переводе — «зеленая страна»), чтобы показать его привлекательность для поселения. В 986 Эрик основал две колонии близ современного города Какорток (Юлианехоб). Некоторое время они процветали, но, вероятно, ок. 1500 исчезли по неизвестной причине. Последние письменные сообщения о древнескандинавских колониях в Гренландии относятся к 1408. Скандинавские исследователи высаживались на безлюдном восточном побережье острова в 1472, а голландские моряки видели его в 1539. Английский мореплаватель Мартин Фробишер, занимавшийся поисками Северо-Западного прохода, в 1576 увидел мыс Фарвель, а в 1578 высаживался на юго-западном берегу Гренландии. Английский моряк Джон Девис составил карту бльшей части восточного побережья во время плаваний в 1585 и 1587. Девисов пролив, омывающий остров на западе, назван в его честь.
В 17 в. голландские торговцы предпринимали многочисленные попытки наладить торговлю с аборигенами Гренландии. Датчане включились в эту торговую деятельность только в 1721, когда миссионер Ханс Эгеде основал постоянное поселение на западном берегу. В 1729 Гренландия была объявлена датской колонией, ее администрация находилась в Копенгагене. С 1776 торговля с Гренландией была объявлена датской монополией. В 1825 была создана Комиссия по делам Гренландии. 10 мая 1921 Гренландия была объявлена территорией Дании, и швартовка иностранных судов на ее побережье была запрещена. Норвегия выдвинула территориальные претензии на часть восточной Гренландии между 71°30ў и 75°40ў c.ш., но в 1933 этот вопрос был решен в пользу Дании.
Американцы проявили интерес к Гренландии еще в начале 18 в. Американские китобойные суда заходили в Девисов пролив в 1732, охотясь за гренландским китом. В 1737 двенадцать судов были специально оснащены в Провинстауне (шт. Массачусетс) для промысла китов в этом проливе. Однако в 1741 китобойные экспедиции вынуждены были свернуть свою деятельность из-за противодействия французских и испанских каперов.
Контрадмирал Роберт Пири начал исследования в Арктике с путешествия во внутреннюю Гренландию в 1886. Он пересек северную Гренландию в 1891–1892 и впоследствии использовал этот остров как базу для экспедиций к Северному полюсу. С тех пор Гренландию посещали многие путешественники и ученые. В их числе был и профессор Мичиганского университета Уильям Герберт Хоббс, который в 1926–1931 провел там аэрологические исследования, что весьма способствовало развитию полярной метеорологии. В 1939 две экспедиции — германская и английская — проникли в труднодоступные внутренние районы острова с высотами 2400–3050 м для проведения метеорологических и гляциологических исследований. Во второй половине 1950-х годов в Гренландии работала международная гляциологическая экспедиция под руководством П.-Э.Виктора, внесшая большой вклад в изучение ледникового покрова.
В настоящее время Гренландия используется как база для подводных лодок, самолетов, радиолокационных и радарных установок и метеорологических станций США. Главная военно-воздушная база США находится в Канаке (Туле) на северо-западном побережье Гренландии.
Сразу после вторжения германских войск в Данию во время Второй мировой войны США и Дания заключили соглашение о предоставлении США прав на организацию баз в Гренландии. Последующие переговоры в рамках НАТО в 1951 увенчались заключением соглашения о совместном использовании этих баз обеими странами. При этом неизменно признавался суверенитет Дании, и были выработаны специальные правила пребывания американских войск в Гренландии. В 1986 площадь двух американских радарных баз была сокращена вдвое, и освободившиеся земли были возвращены местным жителям.
Управление Гренландией до 1953 осуществлялось национальным комиссаром и Советом по делам Гренландии, избиравшимся жителями острова, и координировалось администрацией по делам Гренландии в Копенгагене. В 1953 колониальный режим в Гренландии был отменен, и по новой датской конституции Гренландия стала частью Дании и получила два места в датском парламенте. В 1979 по итогам референдума местное управление было передано Гренландии. Совет по делам Гренландии был упразднен и вместо него был создан парламент, который выбирает исполнительный орган местного самоуправления — ландстинг. В ведении Дании остались внешняя политика, оборона, правосудие и финансы. Население Гренландии выбирает двух представителей в датский парламент — Фолькетинг. Все гренландцы по достижении 18 лет имеют право избирать законодательный орган — ландстинг, контролирующий внутренние дела. Лидер партии большинства становится премьер-министром, возглавляющим кабинет министров — ландстюре, который избирается из состава ландстинга. В Гренландии после введения самоуправления в 1979 образовались две политические партии — Сиумут (Вперед) и Атассут (Сплоченность). Первая из них выступает за расширение автономии, особенно в сфере экономики и использования природных ресурсов, вторая — отстаивает сохранение государственной общности с Данией. Представители Сиумута занимали пост премьер-министра в правительстве Гренландии: лютеранский пастор Ионатан Мотсфельдт (1979–1991 и с 1997 по настоящее время) и Ларс Эмиль Йохансен (1991–1997). Имеется также левосоциалистическая партия Инуит атагатигиит (Братство инуитов), требующая полного отделения от Дании. На выборах в ландстинг в 1995 Сиумут получил 12 мест, Атассут — 10, Инуит атагатигиит — 6, прочие группировки — 3.